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mt4外汇交易系统:如何从重要数据行情中获利

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头寸调整简论人们总是在寻找成功交易的真正秘密,但其心理偏差总使他们关注错误的地方和错误的事情。结果,他们寻找那些准确度等于或好于75%的不可思议的交易系统。但没有人可

头寸调整简论

人们总是在寻找成功交易的真正秘密,但其心理偏差总使他们关注错误的地方和错误的事情。结果,他们寻找那些准确度等于或好于75%的不可思议的交易系统。但没有人可以做到那样的准确度。你也许会质疑,你怎么能这么说?。实际上,所有市场奇才们都会认同,使交易成功的关键因素是

(1)黄金交易规则减小亏损并使盈利扩大;

(2)调整头寸(position sizing,或持仓调整)或者按你交易系统的头寸调整功能的指令去做;

(3)把遵守前两条作为交易纪律。

你何时可曾想过,上述黄金交易规则基本就是讲述离市如何放弃亏损和驾驭盈利增长。你何时可曾想过,头寸调整基本就是控制指定交易中的风险金。我已设计好了《头寸调整》游戏在你入市之前帮助你学会成功交易秘密的大师交易秘诀游戏。这个游戏完全不强调入市点,而是要求你关注交易最重要的方面头寸调整和使盈利扩大。我们的游戏共分10级,难度逐级增大而难于掌控。然而,一旦你掌握了这些原则,你将知道你已经掌握了某些成功交易的关键技巧。

为了完成这个游戏,你必须掌握四项关键原则。这包括

(1)理解风险倍量(R-multiples)的重要性;

(2)理解数学期望与概率的差别;

(3)学会如何使盈利扩大而不流失;

(4)利用头寸调整,确保你进行低风险金交易。《头寸调整》游戏(即大师交易秘诀游戏)被设计成使你在游戏环境里运用上述原则做交易,在家里就体验赢钱或输钱。风险倍量(R-multiples)首先,你必须理解什么是风险倍量。R代表风险,你入市交易所承担的风险。它反映了你为了保全资本打算退出的点位。例如,如果你在1.5000买入1手欧元/美元并且计划在降至1.4950或更低价位时止损出局,这时你这笔交易中的风险倍量R值是500美元(50点,每点10美元)。(为了便于理解,作为特例,如果亏损量是1R(后文中常做此约定),则盈利的风险倍量(R-multiples)就是收益风险率译注)你想使亏损减小(即一个风险倍量或更小)并且使盈利为大风险倍量(两个或更多)。当市场背你而跳空或越过你的离市点位时,亏损可能会大于一个风险倍量(1R)。

当你犯了心理上的错误并没有在离市点位出局时,亏损也可能会大于一个风险倍量(1R)。过度的费用(佣金和折价)也会导致大风险倍量的亏损。这个游戏不必像市场里各种货币一样来回波动。相反,它像是运行一个具有某些特性的交易系统。当你使盈利增加的时候,你希望盈利远大于一个风险倍量。例如,如果R是500美元(像前例中所述),那么2500美元的盈利将是5个风险倍量的盈利,现在假设你的交易系统中有25%的交易时间是正确的。如果你赢利,那么你将获得价值5个风险倍量(5R)的盈利。

如果你亏损,你只要付出1个风险倍量(1R)即500美元的代价。在我们这个例子里,你的系统每赢1次(获利2500美元)就对应输3次(每次输500美元,三次共输1500美元),你仍获利1000美元。想象一下,你只有25%的交易时间是正确的,而你仍能赚钱!这就是为什么减小亏损(即小风险倍量的亏损)和扩大盈利(即大风险倍量的盈利)的原则如此重要。甚至在你只有25%的交易赚钱时,你仍然盈利。第一级《头寸调整》游戏(即大师交易秘诀游戏)教你调整头寸和大风险倍量的重要性。你的输赢用风险倍量来表示,这些数值在每一级的指令里描述,并可以在模拟游戏的统计窗口里看到。这样,一次1倍风险金的亏损是一个风险倍量(1R)的亏损,一次5倍风险金的亏损是5个风险倍量(5R)的亏损。类似地,一次1倍风险金的赢利是一个风险倍量(1R)的盈利,一次10倍风险金的赢利是10个风险倍量(1R)的盈利。

例如,在游戏第一级里,你的交易(平均来讲)有60%获赢,其中大多数(平均来讲全部交易的55%)是1R的盈利。这样,有55%的机会你将赢得你的风险金。如果你的风险金是1000美元,根据1R的盈利,你将获利1000美元。在第一级里,所有交易中的5%将获10R的盈利,也就是说,如果你的风险金是1000美元,当这种交易出现时,你将获利10倍于风险金亦即10000美元。这既简单又轻松。然而,在第一级里35%的交易有1R的亏损, 5%的交易有5R的亏损。你在在第一级游戏里,将有机会学习5个风险倍量(5R)的交易亏损所带来的心理苦恼。请注意,在第一级游戏里,具有怎样的60%获赢概率和大风险倍量的赢家。也就是说,你有潜力成为10-R盈利的幸运儿。在以后的游戏等级里将不会是这样。结果,这产生了下一个话题数学期望。

数学期望 vs 概率数学期望是个数学计算式,它表明单位美元风险金的平均获利数量。数学期望综合考虑了输赢概率和收益风险率的大小。娱乐场赌博游戏(Casino gambling games)都是负的数学期望游戏除非你能做些什么改变胜算,否则你不可能一直玩下去还赢钱。在交易中,你必须玩不同于赌博的游戏。为了长期能赚钱,你必须使游戏具有正的数学期望。

大多数人常犯寻找最佳游戏策略(或交易系统)的错误。然而,如果输了会产生大风险倍量,这类策略则可能是负数学期望(这意味着最终你会输钱)。更重要的是,有些最好的交易计划有利于你获得大收益风险率,但它往往只在25-40%的时间里赚钱。(这算什么鸟东西!心理学研究表明,人类心理对正面和负面撞击所响应的力度之比为12.5,此等系统给人的心理正负撞击比率是13.75~10,还玩得下去吗?骗人吧,老Tharp !!!同理,只有交易系统的成功率大于71%(2.5/3.5)时,交易者的心理才会真正趋于自然平衡。这也是多数情况下心理控制力弱者必输的原因。

之所以人类心理对正面和负面撞击所响应的力度比为12.5,大概是由于远古人类都是从小给吓大的,恰如古人所说,人生不如意之事乃十之七八也。其实,事情好坏更可能是掺半,只是人类对负面心理打击的本能夸张,才形成了那样的古训。译注)让我们来看一个例子。假设你下了一个多单并打算在它跌去30点之后止损。例如,你是在1.9700美元买了2手英镑/美元,你将在1.9670止损。然而,当你走运时则期望英镑可以上涨80点。现在我们设想一下这种情形如果你错了,你会亏损30点也就是600美元;如果你对了,那么你将赢利80点也就是1600美元。假如你有30%的交易时间获利十次交易中会有三次赢利。那样在十次交易中,其中有三次交易你每次都可以挣得1600美元。你总共就是赢利了4800美元。同样的十次交易中,七次交易你每次将会亏损600美元,也就是你总共会亏损4200美元。那样,十次交易后你就赚了600美元虽然在交易中你只正确了30%。请牢记,在市场里赚钱的公式里,有利于你的大收益风险率远比交易正确更意义重大。你能够赚到如此多的钱的原因是由于你的离市。

你的离市产生了很高正数学期望值的交易方法。所以让我们稍微彻底的探究一下数学期望的概念。基本上,计算数学期望时,要把每一个(不论正负)风险倍量乘以其发生概率,并求和。所有发生概率之和必须为100%,否则,就是你漏掉了什么。在我们的例子里,数学期望值=30% x 1600 + 70% x (-600)=60。这意味着,经过许多交易之后(根据大数定理,大约30次以上译注),平均每次交易的盈利是风险金的60倍。你也可以用另一种方法计算数学期望值,把全部交易的风险倍量加到一起(赢利的为正数,亏损的为负数),再将累加和除以交易次数。计算数学期望值似乎有些复杂,可我们有好消息给你。《头寸调整》游戏会为你计算数学期望值。数学期望的一个重大含义必须理解,数学期望和概率并不需要都对你有利,如前所述,你必须使交易具有正的数学期望,而并不需要获赢概率大于失败概率。

在前面那个例子里,你只有在30%的时间里获利,胜算不对你有利,但游戏有正的数学期望使你每次交易有平均60倍于风险金的赢利。在第二级之后的每一个等级都把概率和数学期望分别设置。这是一个你要掌握的更高级的交易概念。从第五级起,你将有设置概率以及设置数学期望的选项。你将会知道尽管你经常赢,但数学期望不利于你的时候会有多危险。让你的利润扩大在前面的六级游戏里,容易得到一个大的赢利风险倍量。假如你击中了它,你将大赢。如果你击中了一个100R赢利风险倍量,你将赢得100倍于风险金的赢利。

在最后四级游戏里,你将必须通过让利润扩大来挣得大的赢利风险倍量,就像进行真实交易那样。亏损交易会很快发生,但盈利交易则要花时间开拓。当一个盈利交易开始时,它可能仅仅是1R赢利,你必须等待另一天(即游戏中的另一天交易)以决定交易是否继续,你打算用投入的风险金去赚多少钱。

95%??????????

?如何从重要数据行情中获利

又到了每个月的关键时刻!

美国即将公布非农就业报告,数据公布前欧元/美元走势正如预期一样毫无方向。通常这种重要数据会增加市场的波动,因为根据基本面操作、手上只有少量或没有头寸的投资者,会在欧洲中部时间14:30数据公布后进场。

从交易的角度,我认为在接近???种重要新闻的日子最好的交易方式是等待,直到数据公布。通常发生的情况是,一旦数据公布,市场会在基本面操作的投资者的影响下,出现条件反射的走势,尤其是数据高于或低于预期的情况下。不过,正如我们所看到,市场走势确实有与数据公布后最初的走势相反的习惯,让那些根据数据来建立头寸的投资者受挫。怎么在这种行情中获利?我通常会有3个步骤。

- 在数据公布前,记下欧元/美元的价格。这个价位作为新闻原始价格,如果市场在数据公布后,出现极大波动,这可以作为进场价。

- 计算在数据公布后,可能引发出现极大动荡的价格水平,其中可以得知新资金流入的情况。如果价格波动超过全球交易日区间的50%,可以视为极大波动,尤其是突破前一交易日的高点或低点。

- 等待数据公布。如果上面提到的任何一个水平被触及,我会在原始价格再次触及时,反方向的建立头寸。如果汇价在经过了极大波动之后,回到了新闻原始价,那些根据数据操作的交易员会发现他们已经进入亏损,他们在交易中会设置止损。如果这些止损被触发,我会将止损放在日内区间的另一端,随着单子获利的上升,我会移动止损位。对于目标,这取决于你的交易长短,不过我建议这类交易最好将目标/止损设置在21或31,如果当日纽约收盘不了结,最好是在接下来的几个交易日了结。

这个策略的一个例子,上个月美国非农就业数据公布前,我将1.4473/1.4593作为市场可能在数据公布后发生极大波动的信号位。结果是数据低于预期,欧元/美元从1.4543的新闻原始价大幅下跌至1.4480的日内低点,距我的买入信号位只有7个点。我认为这是极大的波动,并建议如果价格再次达到1.4543的原始价就买入。汇价后来触发了我的买盘后,欧元/美元加速上涨??纽约收盘在1.4647。这可以让我将止损提高至进场位,在未来的几周中进行无风险的操作。正如当时所示,欧元/美元在当前形成了重要低点,并在3周内反弹至1.5063。

现在距离数据公布还有45分钟,欧元/美元区间是1.4857/1.4905。需要关注的水平是下方1.4833,上方1.4929。如果数据公布后,这些价位被测试(可以有一些灵活空间),我将在原始价格达到时,反向建立头寸。

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